ProShares Ultra QQQ (QLD)≒レバナスのパフォーマンス
レバナス自身は2018/10/19に設定された比較的新しい投資信託になります。
よくレバナス同等として取り扱われる商品として、「ProShares Ultra QQQ (QLD)」があります。
QLDもレバナスと同じくナスダック100指数の2倍の値動きを目指して設計された米国のETFです。
こちらは2006/6/22よりデータがあります。
QLDのパフォーマンス推移
下のグラフはQLDの直近10年間の推移です。
QLDの推移(2011/10/15～）
2021/10/15現在、10年間で約27倍になっています。
100万円が2700万円
500万円が1億3500万円
1000万円が2億7000万円…
米国という右肩上がりの経済と相まって、とてつもない成長を遂げました。
投資対象としては非常に魅力的ですね。
検証の準備 QLDがITバブル以前まであったら。。。
レバナスの運用検証をするため、QLDのデータを用いたいのですが、
先ほどご紹介したとおり、QLDのデータは2006以前のものがありません。
2000年のITバブルの影響を検証するのが、今後起こりえないレベルでのレバナスのリスクを把握する上で重要だと考えていますので、どうにかして2000年以前にQLDがあったときの値動きを作り出したい。
・レバナス投資検討の材料としたい
・起こりえないれべるのリスクを検証しておきたい
⇒ ITバブルを題材としたい
・リスクを把握したうえで、許容できるならレバナス投資一直線だ！
疑似QLDチャート≒仮想レバナスの生成の問題
仮想レバナスとして、ITバブル以前のQLDの疑似チャートを生成します。
QLDはナスダック100指数の日々の値動きの２倍の変動を目指しますので、
ナスダック100指数からQLDのチャートを生成できないかと考え、調べました。
ただ、単純にナスダック100の2倍値動きにするようにチャートを生成してもQLDからはかけ離れたチャートになってしまうことがわかっているそうです。
ファンドの内部コストなどのブラックボックスの部分は分かりませんので、ここを補正してあげる必要がありますね。
カガミルさんのブログでナスダック100指数の値動きに対して補正をかけることで
QLDとほぼ同等のチャートを作り出すことができるとのことで、こちらを参考に作成してみました。
ナスダック100指数⇒QLDの補正
カガミルさんのブログを参考にナスダック100指数から疑似QLD(=仮想レバナス)のチャートを生成しました。
QLDと疑似QLDの重ね合わせ
実際に作成した疑似QLDのチャートと実際のQLDのチャートを重ね合わせてみたところ、ほぼ同等のチャートになりましたので、これを仮想レバナスとして採用することにします。
まとめ 仮想レバナスのチャートができあがり
生成した仮想レバナスチャート
せっかく実際のQLDのチャートがありますので、2006年のQLD設定以降は実QLDを仮想レバナスのチャートとして使用します。
生成した仮想レバナスチャート
・NASDAQ100のデータ取得可能な1985/10/1から生成可能
・QLD設定開始の2006年までは疑似QLDを仮想レバナスに採用
・QLD設定開始以降は実際のQLDを仮想レバナスに採用
次回以降、実際にレバナス×FIRE×ITバブルの検証開始
次回以降、レバナス×FIRE×ITバブルの検証を進めていきます。
色々な検証をしたいですが、特にレバナス投資を検討する材料としてはITバブル崩壊の資産減少をどう切り抜けるのかを検討していきたいと思います。
参考になればうれしいです。
※この記事は特定の金融商品を勧めるものではありません。あくまでヨスケが調べた範囲の情報提供ですので、最終的に金融商品の購入等の投資実行は自己判断、自己責任で行うようにお願いします。
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